Dukascopy forex mt4 indicador de sinal de inversão

TA-Lib é bem respeitada biblioteca de código fonte aberto que tem sido usado em produtos como a plataforma Dukascopys e MATLAB Toolbox. Do site TA-Lib: Ferramentas Multi-Plataforma para Análise de Mercado. TA-Lib é amplamente utilizado por desenvolvedores de software de negociação que exigem a realização de análise técnica de dados do mercado financeiro. Inclui 200 indicadores como ADX, MACD, RSI, Stochastic, Bandas Bollinger etc. (mais informações) Reconhecimento de padrão de candlestick API de código aberto para C / C, Java, Perl, Python e 100 Managed. NET Free Open Source Library TA - Lib está disponível sob uma licença de BSD permitindo que seja integrado em seu próprio open-source ou aplicação comercial. (Mais informações) Agora está disponível para o MetaTrader 4. Você pode simplesmente instalar a pasta DLL e Indicator e suas pastas Bibliotecas e Indicadores MT4, respectivamente. Você terá acesso aos indicadores TA-Lib. Os indicadores são bem mantidos e novos são adicionados periodicamente. Você pode usar a chamada iCustom para usar os indicadores em qualquer EAs. Lista completa de indicatiors TA-Lib: zirkoner: Por que precisamos de uma DLL para obter dados de indicadores A DLL detém todos os cálculos. Os cálculos são calculados usando cálculos de TA-LIBs. Os indicadores personalizados chamar a função ou cálculo para o indicador na DLL. Sem a DLL, você não tem os cálculos para calcular o indicador. Você poderia codificar todos estes indicadores acima como indicadores separados do costume, fazendo a matemática para cada um do risco ou de pesquisá-los. Isso seria difícil para indicadores como a média móvel exponencial tripla ou a linha de tendência Hilbert Transform. Assim, isso economiza muito tempo. TA-Lib tem uma comunidade de desenvolvedores que verificaram os cálculos de precisão. Então, por que reinventar a roda? Além disso, você tem os mesmos cálculos de indicadores em plataformas Excel, MATLAB, plataforma Dukascopys, TRAIDE, Quantopian, e uma DLL para NinjaTrader e qualquer outra plataforma que usa TA-Lib ou tem um plugin TA-Lib. Portanto, o objetivo é ter uma biblioteca de indicadores padronizada entre plataformas. Há uma tonelada de documentação sobre TA-LIB. Você pode mergulhar nos cálculos e criar seus próprios recursos a partir desta DLL em MT4. A DLL mantém todos os cálculos. Os cálculos são computados usando cálculos de TA-LIBs. Os indicadores personalizados chamar a função orcalculation para o indicador na DLL. Sem a DLL, você donthave os cálculos para calcular o indicador. Você poderia codificar todos estes indicadores acima como indicadores separados do costume, fazendo a matemática para cada um do risco ou de pesquisá-los. Isso seria difícil para indicadores como a média móvel exponencial tripla ou a linha de tendência Hilbert Transform. Assim, isso economiza muito tempo. TA-Lib tem uma comunidade de desenvolvedores que verificaram os cálculos de precisão. Então, por que reinventar a roda? Além disso, você tem os mesmos cálculos de indicadores em plataformas Excel, MATLAB, plataforma Dukascopys, TRAIDE, Quantopian, e uma DLL para NinjaTrader e qualquer outra plataforma que usa TA-Lib ou tem um plugin TA-Lib. Portanto, o objetivo é ter uma biblioteca de indicadores padronizada entre plataformas. Há uma tonelada de documentação sobre TA-LIB. Você pode mergulhar nos cálculos e criar seus próprios recursos a partir desta DLL em MT4. É traide-ma. mqh incluído neste arquivo eu só tenho 118 arquivos em vez dos 200 mencionados acima. Também nenhum dos arquivos do candlestick está incluído no arquivo que eu baixei. 2017 JForex 3 LIVE Dukascopy Bank SA JForex JForex 3 DEMO 2017, JForex 3 LIVE, Dukascopy DEMO JForex 3. JForex 3 JForex,,. JForex 3,,,. JForex 3, c (), 35, (-,,,,),, (, M, K),. . 01 2017 Dukascopy 2 4 Dukascopy Bank SA Feira de Dinheiro de Xangai 2017 2 4. . , Dukascopy 2 3 11,00 14,00. , 24 25. : FX 24 25 18:00 GMT 24 23:00 GMT 24 18:45 GMT 25 23:00 GMT 27 17:30 GMT 24 USA30.IDX / USD, USATECH. IDX / USD, USA500.IDX / USD. 7:00 GMT 25 18:00 GMT 25 USA30.IDX / USD, USATECH. IDX / USD, USA500.IDX / USD. 7:00 GMT 28 17:30 GMT 24 JPN. IDX / JPY. 1:00 GMT 25 18:00 GMT 25 JPN. IDX / JPY. 1:00 GMT 28 18:00 GMT 24 LIGHT. CMD / USD 23:00 GMT 24 18:00 GMT 25 LIGHT. CMD / USD. 23:00 GMT 27 17:30 GMT 24 BRENT. CMD / USD 1:00 GMT 25 18:45 GMT 25 BRENT. CMD / USD. 1:00 GMT 28 Dukascopy 21 ndash 22 Banco Dukascopy SA Lantern Fund Fórum 21 -22. . CFD, CFD 7. , USD / MXN 1:10,. ,, 8,. . , USD / MXN CFD 1:10. Dukascopy VIVO. (EUR / RUB) VIVO. EUR / RUB 1:10. . TROCA . 1:10 USD / MXN USD 30.000, 27.10.2017, Dukascopy: CFD 1:10 7, 14:00 GMT. Dukascopy. 27 2017,, Dukascopy: 6, 22:00 GMT, USD / MXN 1:10. . 8 10:00 GMT, 30.000 USD (7). (USD 30.000), 8,. 9, 05:00 GMT. Dukascopy. 25 2017, 30,. ,, 21:00 GMT / 5pm EST. , 22:00 CET /. 6. Se houver uma atividade relacionada ao comércio que eu realmente gosto de fazer é criar estratégias mecânicas simples que têm uma vantagem estatística, e podem ser Utilizado com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação em geral, e Forex em particular. Este mês eu dei uma olhada em um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average), e tentei chegar a uma estratégia rentável, com base em algumas regras simples. Breve introdução ao indicador GMMA Embora esta ferramenta (desenvolvida pelo trader australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma jForex da Dukascopy, você pode aplicá-la facilmente aos seus gráficos, porque consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA) . As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA. A maneira como você negocia com o GMMA não é pelo cruzamento de média móvel típico que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles é comprimir ou expandir) e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, uma vez que acredito que olhar para as coisas de forma diferente do que a maioria das pessoas faz é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, eu ignorei as interpretações habituais do GMMA, e focado no desenvolvimento de algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade. Ingredientes deste sistema mecânico Ao desenvolver esta estratégia eu substituí as EMAs do grupo mais rápido para SMAs (média móvel simples), porque as EMAs reagirão mais nervosamente ao mercado e acabarão provocando muitos negócios, ou fechando prematuramente os já existentes. Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em suas cartas. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para facilmente distingui-los, Por exemplo, diferentes tons de azul. Lugar 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA. Adicionar um ATR 10, isso vai medir a volatilidade e nos ajudar com a posição de dimensionamento e parar a colocação de perda. Prazo: Eu não recomendo usar nada mais curto do que 1 hora velas, porque em menor tempo-frames há muito ruído de preço que sempre têm um impacto muito negativo ao usar médias móveis. Recomendar pares: Qualquer par que tende bem, tem muita liquidez e como poucos picos de preço possível, pode ser usado. Isso é basicamente todos os majores. Regras da estratégia O objetivo desta estratégia é desencadear negócios somente quando há uma clara tendência no mercado, em todos os prazos. Ir LONGO quando no fim da vela atual todas as médias móveis são corretamente alinhadas em uma direção de uptrend, em ordem crescente. EMA 3 será maior do que EMA 5, este será maior do que EMA 8 e, em seguida, EMA 10, até chegar a SMA 60: Ir SHORT quando acontece o oposto e todas as 12 médias móveis são alinhados em ordem decrescente: Open trades São saídas quando a perda de parada inicial é atingida, ou mais provável se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais devidamente alinhadas no final da vela (sempre espere a vela fechar). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo do EMA 10, mesmo se todos os outros mantiveram seu alinhamento: Perda de stop inicial é colocada em 2 x ATR 10. Então, se ATR 10 é de 75 pips, o stop Perda seria colocado 150 pips do preço de entrada. Todos os comércios são introduzidos na abertura da próxima vela. Por exemplo, se no final da vela 10am todas as médias móveis apontam para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa direita quando a vela 11am começa. Gestão de dinheiro e dimensionamento de posição Eu não recomendo tamanhos de lote fixos em tudo, os mercados são dinâmicos e assim deve ser o seu comércio. Como de costume com todas as minhas estratégias, eu incluo uma calculadora de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar a perda de stop e determinar o dimensionamento de posição, com base na volatilidade, o tamanho da conta de negociação e quanto queremos arriscar por comércio. Desta forma trocamos posições menores quando o mercado é mais volátil, e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao combinar os lucros e negociar posições maiores, maior a conta fica (e o oposto se começamos a perder), conseguimos uma taxa de retorno maior do que se trocássemos a mesma quantidade o tempo todo. Esta calculadora que eu desenvolvi foi descrita em outros artigos que eu escrevi, se você tiver quaisquer dúvidas, por favor verifique este artigo Como calcular o dimensionamento de posição e normalizar a volatilidade. Ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece: eu sempre faço alguns ajustes, para melhor adaptá-lo a cada sistema que eu criar, você pode baixar este mês calculadora AQUI (você precisa do Excel para abri-lo). Eu fiz um backtest manual desta estratégia em uma carta diária de EUR / USD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2017. 1 pip foi retirado de cada posição, por spread e comissões, eo risco por trade Foi 4 do saldo da conta. Note que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, eu usei gráficos diários porque é o que eu troco na minha conta ao vivo, e eu estava olhando para ver se eu poderia adicionar esta estratégia para a minha coleção de sistemas. Esta estratégia didnt gatilho que muitos comércios, 120 em 10 anos. Considerando que existem cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal de comércio a cada 21 velas, em média. Se, em vez de gráficos diários você usou horário, você poderia esperar cerca de 1 sinal de comércio por dia. Se alguém quiser uma lista de alguns comércios feitos no backtest, por favor me avise nos comentários abaixo. Arriscando 4 por comércio, o sistema produziu um retorno positivo total de 51, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21, enquanto que a descida máxima foi de 32,1. Ao contrário dos últimos meses artigo, onde os resultados dessa estratégia excedeu as minhas expectativas, desta vez eu tenho que admitir que estou decepcionado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste foram muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou essa grande retirada. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e em um mercado de soma negativa mesmo quebrando mesmo já é bom), embora um pequeno. Minha maior decepção vem do fator lucro (embora qualquer coisa acima de 1 é rentável), não o CAGR, porque se eu tivesse usado velas por hora que por si só teriam aumentado significativamente a CAGR (e a retirada um pouco também), porque haveria Muito mais comércios e tempo para compostos os lucros. Como melhorar ainda mais o sistema Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar o stop loss no ATR 10, quase certamente, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque havia algumas grandes perdas que poderiam ter sido Parcialmente evitado. Se fizermos isso também devemos reduzir o risco por comércio para 2. Eu também pensei sobre a adição de uma média móvel de muito longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas abrir ordens no sentido de que MA. Outro filtro poderia ser retrações Fibonacci, o que nos manteria fora de um comércio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura. Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator de lucro, eu provavelmente vou voltar a esta estratégia em algum momento no futuro, com mais testes. As palavras finais e por que backtesting é tão importante Depois de verificar os resultados, e percebendo que eles não eram tão bons como eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado eu poderia ter descrito o (Sem os resultados do backtesting), dizendo o quão bem eu acreditava que iria funcionar e a maioria das pessoas iria classificá-lo e me parabenizar por uma estratégia tão boa por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, assim admitindo, não é tão surpreendente Sistema depois de tudo (embora ainda bate mais de 95 do mercado). Mas, ao fazer isso, a Id está fornecendo um serviço muito melhor à comunidade, então a opção certa é óbvia. A lição aqui é simples, quando você acha que tem uma ótima idéia, teste-o extensivamente antes de negociá-lo em uma conta real. E se você ver um sistema desenvolvido por outro comerciante pedir-lhe para fornecer um backtest, porque sem um você realmente não sei se o que parece como uma grande estratégia é realmente bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Não backtest nenhuma estratégia. Sim, desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, mas quando feito corretamente backtesting fornece uma boa idéia se um determinado sistema / abordagem é rentável ou não. Porque sem backtesting, o que mais há para nos dar alguma confiança de que uma idéia funciona. ) Muitas vezes me aconteceu que eu tinha o que parecia ser grandes idéias, só para eles falharem completamente ao fazer um longo backtest. ) As médias moventes podem ser perigosas, mas como a maioria de coisas na troca podem também provar ser muito úteis, tudo depende de como são usadas :) Por exemplo, algumas pessoas amam Ondas de Elliot, mas para mim nunca trabalharia, mas Talvez um dia eu vou explicar em detalhes porque eu não gosto de Elliot Waves. ) Movendo-se ao longo das médias móveis: P Bom artigo, bem explicado. Eu gostei da parte dos backtests. Devemos considerar que o mercado muda ao longo do tempo e algumas estratégias têm alguns bons resultados em uma situação de mercado, mas não em outro. O mercado mudou nos últimos anos, e as velhas estratégias que têm grande sucesso não funcionam agora. Mas podemos aprender com eles e adaptá-los aos novos tempos :) Mantenha o bom trabalho yap parece muito profissional este artigo. Eu vejo raramente este tipo de trabalho aqui e espero por você um lugar melhor este mês